Optimasi Portofolio Pada Pasar Saham Dengan Menerapkan Metode Goal Programming

Fauziyah Fauziyah

Abstract


Pemilihan portofolio yang optimal pada pasar saham LQ 45 dapat dilakukan dengan menerapkan Metode Goal
Programming. Metode ini merupakan metode yang tepat digunakan dalam perencanaan kombinasi untuk
membentuk portofolio yang optimal karena dalam Metode Goal Programming memperhatikan beberapa tujuan
yang ingin dicapai dalam investasi tanpa mengesampingkan kendala yang dihadapi. Dalam goal programming
terdapat sepasang variabel deviasional yang dapat menangkap informasi tentang pencapaian beberapa tujuan
yang ada. Beberapa tujuan dalam perencanaan investasi yaitu memaksimalkan total dana yang diinvestasikan,
Return portofolio yang diharapkan investor diasumsikan lebih dari nilai return yang minimal, resiko dari
portofolio seminimal mungkin dan batasan dana yang diinvestasikan pada saham maksimal 10%.
Pada penelitian ini dipilih 25 saham yang terdaftar di Saham LQ 45 periode 2014 – Februari 2017. Data yang
didapat akan ditentukan kendalanya kemudian dilakukan pemodelan matematika dengan menggunakan goal
programming. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan software Lindo dan memperhatikan beberapa aspek
dalam perencanaan investasi didapatkan 10 saham yang dapat dibentuk menjadi portofolio optimal

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.